スポークスパーソンを通じて、ペネロペは夫ハビエル・バルデムとの間に第一子を身ごもったことを認めた。ペネロペは先日『パイレーツ・オブ・カリビアン4:オン・ストレンジャー・タイズ』の撮影中、妊娠したようなお腹をパパラッチされたが、実際に妊娠4か月半であることが明らかになった。
ペネロペは私生活を語らないことで有名で、7月初めに夫ハビエルと結婚した際もバハマでの極秘挙式であった。
しかし以前にもペネロペは、養子でも十分だが、子供が欲しいという熱意を語っていた。
「子供は絶対欲しいわ。20人ぐらい養子をもらうかも。子供の時からの夢なのよ。自分の子供も欲しいけど、養子縁組もしたいの。もし養子を取らなかったら私の人生は完成しないなって、最近ずっと感じているから」「私ならきっと完璧な母親になれると思うわ。だって、赤ちゃんが大好きだもの」